اسلیپیج در حساب دمو و واقعی: تفاوت ها، دلایل و راهکارهای کاهش

اسلیپیج واقعیتی پنهان در معاملات فارکس

اسلیپیج (Slippage) یکی از واقعیت های بازار فارکس است که می تواند بر سودآوری معاملات به ویژه معاملات کوتاه مدت تاثیر بگذارد. این پدیده به اختلاف بین قیمتی که معامله گر انتظار دارد معامله اش در آن اجرا شود و قیمتی که معامله واقعاً در آن اجرا می شود اشاره دارد. درک تفاوت اسلیپیج بین حساب دمو و حساب واقعی برای معامله گران به خصوص کسانی که قصد انتقال از حساب دمو به حساب واقعی را دارند بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی جامع این تفاوت ها دلایل آن ها و راهکارهای کاهش اسلیپیج می پردازیم.

اسلیپیج چیست؟ تعریفی دقیق به همراه انواع آن

اسلیپیج به زبان ساده یعنی اینکه معامله شما در قیمتی متفاوت از قیمتی که انتظار داشتید اجرا شود. این اتفاق معمولاً در بازارهای پرنوسان یا در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی رخ می دهد. اسلیپیج می تواند مثبت یا منفی باشد:

اسلیپیج مثبت:

زمانی رخ می دهد که معامله شما در قیمتی بهتر از قیمت درخواستی اجرا شود. به عنوان مثال اگر شما یک سفارش خرید برای جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 ثبت کنید و معامله شما در قیمت 1.0998 اجرا شود 2 پیپ اسلیپیج مثبت را تجربه کرده اید.

اسلیپیج منفی:

زمانی رخ می دهد که معامله شما در قیمتی بدتر از قیمت درخواستی اجرا شود. به عنوان مثال اگر شما یک سفارش خرید برای جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 ثبت کنید و معامله شما در قیمت 1.1002 اجرا شود 2 پیپ اسلیپیج منفی را تجربه کرده اید.

عوامل موثر بر اسلیپیج: چه چیزهایی باعث لغزش قیمت می شوند؟

عوامل مختلفی می توانند باعث ایجاد اسلیپیج شوند از جمله:

نوسانات بازار (Volatility):

در بازارهای پرنوسان قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و این امر می تواند باعث شود که سفارش شما در قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی اجرا شود. به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی احتمال وقوع اسلیپیج بیشتر است.

حجم معاملات (Volume):

در بازارهایی با حجم معاملات پایین یا در زمان هایی که حجم معاملات کم است ممکن است سفارش شما به دلیل نبود طرف مقابل در قیمت درخواستی با اسلیپیج مواجه شود.

سرعت اینترنت و پینگ:

سرعت پایین اینترنت یا پینگ بالا می تواند باعث تاخیر در ارسال سفارش شما به سرور بروکر شود و احتمال اسلیپیج را افزایش دهد.

نوع بروکر و حساب معاملاتی:

بروکرهای Dealing Desk ممکن است بیشتر از بروکرهای ECN/STP دچار اسلیپیج شوند. بروکرهای ECN/STP سفارشات را مستقیماً به بازار بین بانکی متصل می کنند در حالی که بروکرهای Dealing Desk خود طرف مقابل معامله شما قرار می گیرند. همچنین حساب های معاملاتی با اسپرد ثابت معمولاً کمتر از حساب های با اسپرد متغیر دچار اسلیپیج می شوند اما ممکن است دچار ریکوت شوند.

نوع سفارش:

استفاده از سفارش Market (اجرای سریع با هر قیمتی) احتمال اسلیپیج را افزایش می دهد. سفارشات Limit می توانند از اسلیپیج جلوگیری کنند اما ممکن است اصلاً اجرا نشوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت پم و کپی تریدینگ چیست؟

اسلیپیج در حساب دمو: آیا تمرین ما واقعی است؟

بسیاری از بروکرها ادعا می کنند که شرایط معاملاتی در حساب دمو کاملاً مشابه حساب واقعی است. اما در عمل ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد. یکی از این تفاوت ها می تواند در میزان اسلیپیج باشد.

چرا اسلیپیج در حساب دمو ممکن است کمتر باشد؟

• عدم وجود رقابت واقعی: در حساب دمو رقابت واقعی برای اجرای سفارشات وجود ندارد زیرا معاملات با پول مجازی انجام می شوند.
• اولویت بندی سفارشات: برخی از بروکرها ممکن است سفارشات حساب واقعی را در اولویت قرار دهند و سفارشات حساب دمو را با تاخیر بیشتری اجرا کنند.
• حجم معاملات پایین تر: حجم معاملات در حساب دمو معمولاً کمتر از حساب واقعی است و این موضوع می تواند باعث کاهش اسلیپیج شود.
• شبیه سازی ناقص: برخی از بروکرها ممکن است به طور کامل اسلیپیج را در حساب دمو شبیه سازی نکنند.

دمو تریدرز دات نت وب سایتی است که در آن هم به مقایسه بروکرهای مختلف پرداخته شده و همچنین در آن اطلاعات کامل و جامعی در حوزه بازارهای مالی و فارکس نیز وجود دارد که پیشنهاد می گردد از این وب سایت بازدید به عمل آورید.

اسلیپیج در حساب واقعی: روی دیگر سکه

در حساب واقعی به دلیل وجود رقابت واقعی بین معامله گران و نوسانات لحظه ای قیمت اسلیپیج یک پدیده کاملاً طبیعی است و می تواند هم به نفع و هم به ضرر معامله گر باشد. درک این موضوع و آمادگی برای مواجهه با آن برای معامله گران ضروری است.

تاثیر اسلیپیج بر استراتژی های معاملاتی

اسلیپیج می تواند بر عملکرد استراتژی های معاملاتی مختلف به خصوص استراتژی های کوتاه مدت و اسکالپینگ تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

مثال:

فرض کنید یک اسکالپر قصد دارد از یک حرکت کوچک 5 پیپی در جفت ارز EUR/USD سود کسب کند. او حد سود خود را 5 پیپ بالاتر از قیمت ورود و حد ضرر خود را 5 پیپ پایین تر از قیمت ورود قرار می دهد. اگر به دلیل اسلیپیج معامله او با 2 پیپ تاخیر اجرا شود حد سود او به 3 پیپ کاهش می یابد و حد ضرر او به 7 پیپ افزایش می یابد. این موضوع می تواند به طور قابل توجهی بر سودآوری استراتژی او تاثیر بگذارد.

راهکارهای کاهش اسلیپیج: چگونه از لغزش قیمت جلوگیری کنیم؟

اگرچه نمی توان به طور کامل از اسلیپیج جلوگیری کرد اما می توان با رعایت نکاتی آن را به حداقل رساند:

انتخاب بروکر مناسب:

بروکری را انتخاب کنید که به خاطر اجرای سریع و دقیق سفارشات و اسلیپیج کم شناخته شده باشد. بروکرهای ECN/STP معمولاً اسلیپیج کمتری نسبت به بروکرهای Dealing Desk دارند.

استفاده از سفارشات Limit به جای Market:

سفارشات Limit به شما اجازه می دهند تا قیمت دقیقی را برای اجرای معامله تعیین کنید و از اسلیپیج منفی جلوگیری کنید. البته در این حالت ممکن است سفارش شما اصلاً اجرا نشود.

معامله در زمان های مناسب:

از معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در ساعات کم نقدینگی بازار خودداری کنید.

استفاده از VPS:

اگر از ربات معامله گر استفاده می کنید یا به سرعت اجرای بسیار بالایی نیاز دارید استفاده از VPS (سرور مجازی خصوصی) می تواند به کاهش تاخیر و اسلیپیج کمک کند.

تنظیم حد اسلیپیج در پلتفرم:

برخی از پلتفرم های معاملاتی به شما اجازه می دهند تا حداکثر میزان اسلیپیج قابل قبول را برای سفارشات خود تعیین کنید.

نتیجه گیری: اسلیپیج در دمو و واقعی واقع بینی در تمرین

اسلیپیج بخشی از واقعیت معامله گری در بازار فارکس است. درک تفاوت اسلیپیج بین حساب دمو و حساب واقعی و عوامل موثر بر آن به شما کمک می کند تا تمرین واقع بینانه تری در حساب دمو داشته باشید و برای شرایط واقعی بازار آماده شوید. با انتخاب بروکر مناسب و رعایت نکات ذکر شده می توانید تاثیر اسلیپیج بر معاملات خود را به حداقل برسانید.

 

سوالات متداول:

1. آیا اسلیپیج در حساب دمو وجود دارد؟

بستگی به بروکر دارد. برخی از بروکرها در حساب دمو اسلیپیج را به طور کامل حذف می کنند تا شرایط معاملاتی را ایده آل نشان دهند. اما بروکرهای معتبرتر سعی می کنند تا حد امکان شرایط حساب دمو را به حساب واقعی نزدیک کنند و بنابراین ممکن است اسلیپیج را نیز شبیه سازی کنند.

2. چرا اسلیپیج در حساب دمو معمولاً کمتر از حساب واقعی است؟

چند دلیل برای این موضوع وجود دارد. اولاً در حساب دمو رقابت واقعی برای اجرای سفارشات وجود ندارد. ثانیاً برخی از بروکرها ممکن است سفارشات حساب دمو را با اولویت کمتری نسبت به حساب واقعی اجرا کنند. ثالثاً حجم معاملات در حساب دمو معمولاً کمتر از حساب واقعی است و این موضوع می تواند باعث کاهش اسلیپیج شود.

3. آیا می توان به طور کامل از اسلیپیج جلوگیری کرد؟

خیر اسلیپیج بخشی از واقعیت بازار فارکس است و به طور کامل قابل حذف نیست. اما با انتخاب بروکر مناسب استفاده از سفارشات Limit معامله در زمان های مناسب و استفاده از اینترنت پرسرعت می توان تاثیر آن را به حداقل رساند.

4. اسلیپیج بیشتر بر کدام استراتژی های معاملاتی تاثیر می گذارد؟

اسلیپیج بیشتر بر استراتژی های کوتاه مدت و اسکالپینگ تاثیر می گذارد زیرا این استراتژی ها بر اساس سودهای کوچک و سریع هستند و حتی یک پیپ اسلیپیج می تواند تاثیر زیادی بر سودآوری آن ها داشته باشد.

5. آیا اسلیپیج همیشه به ضرر معامله گر است؟

خیر اسلیپیج می تواند مثبت یا منفی باشد. اسلیپیج مثبت زمانی رخ می دهد که معامله شما در قیمتی بهتر از قیمت درخواستی اجرا شود و این موضوع به نفع شما خواهد بود.